期權策略操盤術SOP

【期權策略操盤術SOP】是一本由初學者到交易老手都適合收藏的電子書。

【期權策略操盤術SOP】的內容特色:

• 帶大家真正了解期權 (選擇權) 交易
• 以交易者的角度中立剖析每個策略
• 每個策略的概念、選擇條件、開倉後續處理，逐一解說，內容詳盡
• 包含常見的策略以及冷門的招式

#本書以美股期權作為例子，由淺入深全面解構40多個期權 (選擇權) 策略或招式

本書分為42個單元，總共233頁

單元1: 期權基本概念

單元2: Long Call持有認購期權策略

單元3: Covered Call備兌認購期權策略

單元4: Naked Call裸賣認購期權策略

單元5: Married Call配對認購期權策略

單元6: Long Put持有認沽期權策略

單元7: Protective Put保護性認沽期權策略

單元8: Naked Put裸賣認沽期權策略

單元9: Long Straddle買進跨式組合策略

單元10: Long Strangle買進勒式組合策略

單元11: Bull Call Spread看漲期權牛市價差策略

單元12: Bear Call Spread看漲期權熊市價差策略

單元13: Bear Put Spread看跌期權熊市價差策略

單元14: Bull Put Spread看跌期權牛市價差策略

單元15: Short Straddle賣出跨式組合策略

單元16: Short Strangle賣出勒式組合策略

單元17: Collar Strategy上下限期權策略

單元18: Synthetic Stock合成股票策略

單元19: Call Ratio Spread看漲期權比率價差策略

單元20: Put Ratio Spread看跌期權比率價差策略

單元21: Call Calendar Spread看漲期權日曆價差策略

單元22: Put Calendar Spread看跌期權日曆價差策略

單元23: Double Calendar Spread雙重日曆價差策略

單元24: Long Butterfly Call Spread買入看漲期權蝶式價差策略

單元25: Long Butterfly Put Spread買入看跌期權蝶式價差策略

單元26: Short Iron Butterfly 賣出鐵蝶式價差策略

單元27: Long Butterfly Call Spread的變種策略

單元28: Long Butterfly Put Spread的變種策略

單元29: Short Iron Condor 賣出鐵兀鷹價差策略

單元30: Call Ratio Calendar Spread看漲期權比率日曆價差策略

單元31: Call Reverse Calendar Spread看漲期權反向日曆價差策略

單元32: Call Reverse Ratio Spread看漲期權反向比率價差策略

單元33: Diagonal Spread對角價差策略

單元34: Covered Straddle掩護性跨式策略

單元35: Wheel Strategy滾輪循環策略

單元36: 非傳統創意策略 Custom Strategies

單元37: 指數與指數ETF期權

單元38: 深入探討LEAPS Options

單元39: 週期權與0DTE合約

單元40: Structured Products結構性產品

單元41: 進階期權概念

單元42: 結語

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重要聲明:

本書內容僅是教學用途，並非投資建議，並不構成任何投資或交易邀約。

要注意歷史表現不等於未來的投資績效。

由於內容涉及知識產權性質，一經購買，不能退款，敬請理解。